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wanlankiki · 2021年10月17日

衍生品基础班p.295

第二问为什么算出来是负数,是receive呢

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2021年10月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好~

你提的这个点挺好的,这也是在做这道题目时一定要注意的问题,就是我们需要先确定我们是怎样的头寸,看一下294页的题干哈,第一句话:“Olivia Santos trades strategies that systematically sell volatility on the S&P 500 Index”,这里可以知道他是short position

而我们的计算时站在long position的角度,因此如果是long position下得到是负数,说明我们是付出去。那么转换成short position,就是收到了。

(也可以看一下295页第一问解析中的最后一句话哈,也是说它是short position,因此对应应该取值为正数啦)

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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