开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

mia · 2021年10月17日

inter market carry trade里第三个策略

为什么签订一个买B(higher rate currency)卖A可以把借B的头寸抵消掉,买B不是要支付出去吗,卖A不是要收到钱吗,对着老师画的那个箭头听了几遍也没明白,谢谢老师解答!

mia · 2021年10月18日

老师你理解错了 我问的是多条收益率曲线的策略:borrowing in the higher rate currency,invest the proceeds in an instrument dominated in that currency

2 个答案

pzqa015 · 2021年10月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


我之前的回答就是多条收益率曲线策略

你说的borrowing in the higher rate currency ,invest the proceeds in an instrument dominated in that currency只是多条收益率曲线策略的第一步

借rstb,投资rltb。

第二步要做一个外汇远期

支付(借)rsta,收到 rstb,

第三步,把前两步进行现金流轧差

最终头寸是:投资rltb,支付(借)rsta,这才是一个完整的多收益率曲线策略。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2021年10月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


第三个头寸是这样的:

现货:买LT B,+rltb

:卖STB,-rstb

期货:收STB,+rstb

:付STA,-rsta

现货头寸与期货头寸加到一起,是一个付STA,-rsta,收LTB,+rltb的头寸,实现了intermarket carry trade。

现货头寸是在B国做一个intramarket carry trade,期货头寸是通过外汇远期来实现。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

mia · 2021年10月18日

老师你立即错了 我问的是多条收益率曲线的第三个策略:borrowing in the higher rate currency,invest the proceeds in an instrument dominated in that currency

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 261

    浏览
相关问题