伯恩_品职助教 · 2021年10月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
老师，不好意思，这块是真不明白。那passive和active的区别到底是什么？选factor 不是区分标准？配置factor的权重是吗？——区别就是passive是选择一个benchmark，目标是和这个benchmark要跑的一样。这个benchmark不一定是大盘，比如医药行业指数。active的目的是为了跑赢benchmark。然后你那个factor不是区分标准我没理解你的问题到底是什么。。。。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
伯恩_品职助教 · 2021年10月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
老师，如果在这里要筛选跑赢大盘的factor，这还算被动吗？——要具体说，比如是专门选出来出来要能跑赢大盘的factor，具体什么factor不重要是active，如果是专门选出来的比如size的factor，仅仅是刚好跑赢大盘，那就是passive
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
人小匀🍭 · 2021年10月18日
老师，不好意思，这块是真不明白。那passive和active的区别到底是什么？选factor 不是区分标准？配置factor的权重是吗？
伯恩_品职助教 · 2021年10月18日
嗨，爱思考的PZer你好：
factor base strategy是如何做到比大盘收益高呢？是通过只保留部分大盘的risk factor吗？这样不算筛选factor（主动）？如果是保留部分factor，那权重怎么配置？——有这么说吗?那得有个前提假设条件：市场是无效的才可能。具体就是筛选出能跑赢大盘的factor。比如15年，做size就能跑赢大盘，那就做多小市值股票，做空大市值的股票就行。不用管权重。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
人小匀🍭 · 2021年10月18日
老师，如果在这里要筛选跑赢大盘的factor，这还算被动吗？
