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人小匀🍭 · 2021年10月16日

Reading25经典题

Active share & active risk 1、active risk是否可以根据公式理解?active risk=…-rho(成分股)… 本题中同行业的股票rho大,所以active risk小 不同行业股票的rho小,所以active risk大 因此,两笔交易中,active risk increase
1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年10月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


嗯嗯,可以的,active risk就是看和benchmark像不像,不像就active risk大

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努力的时光都是限量版,加油!

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