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Clare · 2021年10月14日
NO.PZ2019070101000040
问题如下：
Based on the table, the 2-year forward rate one year from today is close to?
选项：
8.90%
9.98%
9.53%.
8.13%
解释：
C is correct
考点：Forward Rate 计算
解析：
(1+8%)3 =(1+5%)(1+f)2
1.1997 0.5 −1=9.53%
为什么第二年YTM=6.5%没有用上?
李坏_品职助教 · 2021年10月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
计算forward rate远期利率的时候，如果问的是超过1年的forward rate，其实求的就是1年之后的未来2年的“平均”利率。
所以答案里面用的是1加上1年的5%，乘以(1+r)^2。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
为什么这个不按照半年付息计算
