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Nan🌞 · 2021年10月13日

标准化

  1. CFA I
  2. Quantitative

NO.PZ2015120604000108

问题如下：

If a Portfolio's SFR is 1.4 and  threshold level's return is  supposed to be 2%, what is the probability of return less than 2%?

选项：

A.

8.08%.

B.

30.20%.

C.

9.68%.

解释：

A is correct.

Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.

为什么标准化时将Rp视为总体均值u？
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1 个答案
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星星_品职助教 · 2021年10月13日

同学你好，

portfolio return为E(Rp)，由于“E”即expected value就是均值μ。所以在转化时就认为portfolio return为μ。

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NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 考试里会有需要查表的题目吗？考试里会有需要查表的题目吗？

2024-11-02 11:14 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.本题解题思路是什么，为什么涉及分布问题

2024-07-30 10:41 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 为啥要标准化，已经F1.4的意义，这块忘记了。补补吧，课程里有吗

2024-07-25 11:56 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.这题是否一定需要查表吗？ 因為用1 減去題目0.9192 也是剛好0.0808，这种方法是巧合吗？

2024-03-12 16:11 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. SFR的全称是什么呢，不记得了

2024-02-25 22:13 1 · 回答