老师我没有看懂这道题的计算过程

NO.PZ2015121801000130

问题如下：

Consider the pairwise correlations of monthly returns of the following asset classes:

Based solely on the information in the above table, which equity asset class is most sharply distinguished from US equities?

选项：

Brazilian equities.

European equities.

East Asian equities.

解释：

A is correct.

The correlation between US equities and Brazilian equities is 0.76. The correlations between US equities and East Asian equities and the correlation between US equities and European equities both exceed 0.76. Lower correlations indicate a greater degree of separation between asset classes. Therefore, using solely the data given in the table, returns on Brazilian equities are most sharply distinguished from returns on US equities.

老师我没有看懂这道题的计算过程

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Kiko_品职助教 · 2021年10月13日

嗨，爱思考的PZer你好：

这道题的表格里面的每个格子里是两两之间的相关系数。例如第一横行，巴西股票自己和自己的相关系数就是1，巴西股票和东亚股票的相关系数就是0.7，巴西股票和欧洲股票的相关系数就是0.85，和美国的是0.76.

纵向来看，例如第二列，东亚股票和巴西股票相关系数为0.7，自己和自己是1，东亚股和欧洲股相关系数0.91，东亚股和美股相关系数0.88.以此类推。

这道题目就是要找和美股相关系数最小的，所以无论是看最下面一行还是最右面一列都是一样的，和美股相关系数最小的是巴西股票，相关系数0.76.

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2015121801000130 Europeequities. East Asiequities. A is correct. The correlation between US equities anBraziliequities is 0.76. The correlations between US equities anEast Asiequities anthe correlation between US equities anEuropeequities both excee0.76. Lower correlations incate a greater gree of separation between asset classes. Therefore, using solely the ta given in the table, returns on Braziliequities are most sharply stinguishefrom returns on US equities.没有看懂sharply stinguishe什么意思，影响做题

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NO.PZ2015121801000130 这个是用那个计算器的ta功能算吗然后求出b？越小越不相关？

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