开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

加油学习 · 2021年10月11日

四个债券组合的duration neutral

老师您好


四个债券组合的duration neutral ,不能是long 2+long longterm= short 5y+ short 10y么?必须是 long longterm=short10y的duration吗??



1 个答案

pzqa015 · 2021年10月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的 condor四个头寸duration相等是BPV:2Y=5Y=10Y=30Y

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 233

    浏览
相关问题