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加油学习 · 2021年10月11日

四个债券组合的duration neutral

老师您好


四个债券组合的duration neutral ,不能是long 2+long longterm= short 5y+ short 10y么?必须是 long longterm=short10y的duration吗??



1 个答案

pzqa015 · 2021年10月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的 condor四个头寸duration相等是BPV:2Y=5Y=10Y=30Y

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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