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二三六七七九九 · 2021年10月11日

问题

为什么回购协议 会增加leverage 和增加duration?

1 个答案

pzqa015 · 2021年10月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


回购是借短期资金,投长期资金,相当于一分钱没出,获得了债券头寸,所以回购leverage。

长期duration>短期duration,所以回购相当于Long big duration+short small duration,所以净的duration exposure>0,所以回购增加了duration。

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努力的时光都是限量版,加油!

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