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二三六七七九九 · 2021年10月11日
为什么回购协议 会增加leverage 和增加duration?
pzqa015 · 2021年10月13日
嗨,从没放弃的小努力你好:
回购是借短期资金,投长期资金,相当于一分钱没出,获得了债券头寸,所以回购leverage。
长期duration>短期duration,所以回购相当于Long big duration+short small duration,所以净的duration exposure>0,所以回购增加了duration。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!