小叶子11 · 2021年10月11日

资产的边际风险贡献是递增还是递减还是不变

如题，MCTR，资产1每增加1元投资对组合风险的贡献是递增还是递减还是不变？

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pzqa015 · 2021年10月14日

嗨，努力学习的PZer你好：

ACTRi=w*MCTRi只是表达了资产边际贡献和对整个portfolio贡献的关系，ACTRi不是常数，也是变量，所以这个公式表达不出边际贡献与w负向变动的关系。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

pzqa015 · 2021年10月13日

嗨，从没放弃的小努力你好：

这个是不一定哈，原版书没有相关结论。资产对组合的边际风险贡献受很多因素影响。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

小叶子11 · 2021年10月13日

既然不一定，那什么ACTR ＝w*MCTR