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wawjbng · 2021年10月10日

CD怎么理解

经典题有答案版69页1.9,C和D表述一样,除了tranch不同,但老师解答没听懂。求讲解。
2 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年11月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


因为保护的层级不一样啊,损失级别是25的时候,

保护senior当然是损失超过25m会影响senior的时候才保护她,低于25就没影响到他为什么要保护。。。

保护subordinate的时候,sub先吸收损失,只要有损失就会影响到他,低于25m会影响。

保护的人都不一样,with 25m的basket对于不同层级的保护形式不一样。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

DD仔_品职助教 · 2021年10月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


题目问下面那个方法可以增加三A级别也就是senior级别的信用评级?

C说的是senior的篮子,with 25m的损失级别,在保护senior,意味着损失超过25m时会开始赔付,那么mezzanine是20m,equity是5m,刚好损失超过25m时会影响到senior,那么这时也会开始赔付,就senior层级很好,刚好保护到了他

D说的是subordinate的篮子,with 25m的损失层级,在保护subordinate,损失低于25m的时候,会影响到subordinate,给赔付。那跟senior就没啥关系,就不会增加senior的信用级别

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

wawjbng · 2021年11月06日

不对吧?对于senior,解释是损失超过25m就赔,但是对于sub,为什么解释就变成是低于25m才赔?为什么一个是超过一个是低于呢

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