老师您好~这边有个小问题麻烦您解答一下~~~
在Market Risk Magt里的VaR Model是描述静态的portfolio，但在Investment里的VaR Budgeting是dynamic，请问这两个之间有冲突吗? 谢谢~
DD仔_品职助教 · 2021年10月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好
这俩不矛盾
MR里说的是，在对一个VaR模型进行回测，但是这个Var模型是描述的静态组合，比如说，这个var模型是252个交易日内会出现n个例外个数，而得出来的一个静态模型。
IR里说的是，用VaR来进行风险预算，那么根据你的预算的变化，时可以求出不同的VaR来对你的风险预算进行指导的，比如说资产配比不同，那么var的大小肯定也都不同。
虽然都是var，但是完全不一样的。。。
这是两个部分的知识点，同学千万不要混着记忆啊。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
Ruina · 2021年10月10日
嗯嗯记住了~~~谢谢老师