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一只可爱的猪 · 2021年10月10日

关于beta

1、long and short strategy的beta是因为有对冲,所以小,对吗

2、那么short biased的beta是负的,是比long and short strategy的beta小吗?

3、short biased的beta是负的,所以加到组合中,可以减少beta,对吗?

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年10月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


1、long and short strategy的beta是因为有对冲,所以小,对吗——对

2、那么short biased的beta是负的,是比long and short strategy的beta小吗?——不是,这里比较绝对值的大小,不是负数就小,负的β也是有敞口,导致有风险,β本质是看风险敞口

3、short biased的beta是负的,所以加到组合中,可以减少beta,对吗?——不一定,如果和正的β刚好是一样的就可以。举个不同的例子,我在大A做多,在美股做空,这个基本起不到减少大Aβ的作用

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