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张俊婷 · 2021年10月09日

我是这样折现计算的,利用复利,请问这样怎么错了呢

NO.PZ2019052801000045

问题如下:

The cash price is 97.63, the remaining life of the Treasury bill measured in calendar days is 60 days. What is the discount rate?


选项:

A.

11.64%.

B.

12.13%.

C.

13.87%.

D.

14.22%.

解释:

D is correct.

考点:Interest Rate Derivative-Bond And Bond Futures

解析:

discount rate = 360n\frac{360}n x (100 - cash price)=6*(100-97.63)=14.22%

我是这样折现计算的,利用复利,请问这样怎么错了呢

100=  (1+r61 *97.63


1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2021年10月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


T-bill是短期融资工具,求折现率的时候用的是单利。并且这里是要用公式计算的,是针对T-bill的报价考的知识点。如下图:

discount rate=360/60*(100-97.63)

=14.22

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