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猫猫酱 · 2021年10月08日

R25课后题14

long/short strategy的gross exposure到底可不可以100%?

所以课文里说到的degross exposure=150%-200%不是普遍情况?也可以有100%的情况?









1 个答案

笛子_品职助教 · 2021年10月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


long/short strategy的gross exposure可以超过100%,当然也可以是100%。比如,90%仓位配置多头,10%仓位配置空头,在这种情况下,gross exposure就是100%。具体这个gross exposure是多少,取决于基金经理多头和空头的配置。

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