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weicoconut · 2021年10月07日

经典题 LDI 3.7

portfolio 2 的BPV 小于 liability的BPV,为什么可以选择?

weicoconut · 2021年10月07日

portfolio 2 的money duration 小于 liability的money duration,为什么可以选择?

1 个答案

pzqa015 · 2021年10月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


liab的money duration是2609700,portfolio2的money duration是2609442,对于百万级的数字,相差258可以忽略,所以认为两者是相等的。

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