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tujinjin · 2021年10月06日

请问这里的idiosyncratic risk 指的是什么呢?


是系统性风险还是非系统性风险?


1 个答案
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笛子_品职助教 · 2021年10月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


指的特异性风险,属于非系统性风险的一部分。世界上不存在两片完全一模一样的树叶,世界上也不存在两个完全一模一样的资产,每个资产都要自己独特的方面,这个独特的方面,就是特异性的风险。



这句话意思是:头寸规模取决于基金经理对自己投资技术和对因子未来表现的信心。越是集中的头寸,特异性风险越大,运气的因素也越大。

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