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JerryxieCFA · 2021年10月06日

FRA求value的折现因子问题?

在求t时刻的FRAvalue时,老师说如果题目中给出的折现因子Dm(折到t时刻)不等于对应的LIOBR时,应该使用重置法求value。


我的问题是:

使用重置法时,求FRA(t)的算式中,是否也应该是使用Dm? 还是说FRA(t)的计算都是用对应的LIBOR,只是在 NP x (FRA(t) - FRA0) x t /(1+Dm x tm)的时候才使用Dm?


谢谢

2 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年10月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


您前面问题的前提条件就是重置法啊,重置法里面就要要用给的discount rate。 不然就会出现用libor 和 给的discount rate折现求出来结果不一样的情况。你用画图法当然直接用的是libor。您可以听一下FRA基础班那边的例题来回顾下。

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努力的时光都是限量版,加油!

WallE_品职答疑助手 · 2021年10月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


用给出的折现因子Dm

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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