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truer7 · 2021年10月05日

权重和marginal var

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
在这个topic 1分20秒左右，老师说降低权重，marginal var也会越低。为什么权重会影响marginal var呢，前面求marginal var的公式里并没有权重呀
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品职答疑小助手雍 · 2021年10月05日

同学你好，marginal var公式里有covariance，如果某资产A权重在组合P里面权重很大的话，covariance也会比较大，这样会倒是marginal var比较高，降低A的权重也就降低了covariance，也就降低了A资产的marginal var。

其实就是个相关性的问题，分散化效果的大小问题。

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