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Emmaleeyun · 2021年10月03日
请问老师，答案中Another common criticism of MVO is that the resulting asset allocations tend to be highly concentrated in a subset of the available asset classes.
这句话不理解，mvo方法没讲过资产会集中这个缺点吧？mvo不就是要分散化么？
pzqa015 · 2021年10月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
这的确是MVO方法的一个缺陷，参见强化班讲义第13页。
之所以这样，是因为MVO的方法并没有对卖空进行限制，所以可能会出现wi＞1的情况，所以得到的组合集中于某几类资产。反向最优以及Black littleman方法可以解决这个缺点。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
