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闪闪冲鸭 · 2021年09月27日

P

  1. CFA III
  2. Fixed Income
PVD的和是不是可以理解为Mac 久期/
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1 个答案

pzqa015 · 2021年09月28日

嗨，从没放弃的小努力你好：


PVD用来衡量Portfolio中不同时间点收益率变动对整个portfolio value的影响，PVD=wi*Di，wi就是portfolio中第i时刻的现金流现值占portfolio的比重，现金流可以是本金，也可以是coupon。Di为i期限债的mod D或ED。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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