开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
Jack Sun · 2021年09月27日
一道VaR的题目：能解释一下A和B为什么不对吗，谢谢！
星星_品职助教 · 2021年09月27日
同学你好，
这道题是historical simulation的方法来求VaR，直接用的是历史数据，不需要去用到均值和标准差。
所以A、B选项都要用到均值就是不对的，可以直接排除。
其中B选项是典型的parametric方法，并不是historical simulation。
