这道题的解析看不到？没有解析吗？

NO.PZ2019070101000049

问题如下：

A bond has a duration of 6.5 and a convexity of 198, if the yield of the bond increase by 10 basis point, the price of the bond will ?

选项：

decrease by 0.64%.

increase by 0.64%..

decrease by 0.65% $-1.54 %$ .

increase by 0.65% $-1.54 %$ .

解释：

A is correct

考点：Bond Price Change Using Both Duration and Convexity

解析：

$△ {BV}_{+} % \approx [- 6.5 \times 0.001 \times 100] + [(\frac{1}{2}) \times 198 \times {(0.001)}^{2} \times 100] = -0.64 %$

没有解析吗？

添加评论

1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年09月26日

嗨，爱思考的PZer你好：

你好同学，这个题目的解析过程缺失了，我帮你反馈一下~

这道题的计算公式如下：债券价格的变动 = -duration * 0.1% + 1/2 * convexity * (0.1%)^2 = -0.64%。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

添加评论

1
回答
0
关注
397
浏览

我要回答关注问题

相关问题

NO.PZ2019070101000049问题如下A bonha ration of 6.5 ana convexity of 198, if the yielof the bonincrease 10 basis point, the priof the bonwill ? A.crease 0.64%.B.increase 0.64%..C.crease 0.65%−1.54%.increase 0.65%−1.54%. A is correct考点BonPriChange Using Both ration anConvexity解析△ + %≈[−6.5×0.001×100]+[( 1 2 )×198× (0.001) 2 ×100]=−0.64% △P=−Mr×△r+12×C×△r2=−6.5×0.0010+12×198×0.00102=−0.64%\triangle P=-Mr\times\triangle r+\frac12\times C\times\triangle r^2=-6.5\times0.0010+\frac12\times198\times0.0010^2=-0.64\%△P=−Mr×△r+21×C×△r2=−6.5×0.0010+21×198×0.00102=−0.64%The minus sign means crease,So A is correct. 已知ration=6.5，convexity=198，若利率上升10bp，求债券价格的变化？选A，债券价格下降0.64%。利用泰勒展开但是没有价格。

2023-03-29 18:04 1 · 回答

这道题的解析看不到？没有解析吗？

1 个答案

1

0

397

相关问题