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八月必过 · 2021年09月26日

前一题coupon每年是6，每半年3，但这里就变成2.5了？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

NO.PZ2020011303000204

问题如下：

Now suppose that the price of the bond in the previous question is 98. What is the bond’s yield to maturity?

选项：

解释：

If the price of the bond is 98, we must solve

2.5/(1+y/2)+2.5/(1+y/2)2+2.5/(1+y/2)3+102.5/(1+y/2)4=98

The solution is 6.077%.

前一题coupon每年是6，每半年3，但这里就变成2.5了？

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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年09月26日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好 答案没有错

这个是上一个题的截图 他说coupon rate是5%的2年期的债券的yield是6% 所以半年是2.5

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2020011303000204问题如下 A two-yebonthprovis a coupon of 5% (semi-annually compoun. The priof the bonis 98. Whis the bons yielto maturity? 题目问coupon rate是5%的债券，YTM6%，半年付息一次，如果面值是100，债券价格是98，求YTM是多少？2.5/(1+y/2)+2.5/(1+y/2)2+2.5/(1+y/2)3+102.5/(1+y/2)4=98YTM is6.077%. 能否演示下用计算器怎么按

2023-11-13 21:03 1 · 回答