请问 计算t=180day时的 value时,当天已经支付的coupon 和 f 是否还要考虑进去?
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
此题目没有给出swrate, 如何计算出c为0.0331?
这里是不是收固定支浮动?因为Vlong=0.01166,所以就是指支付固定的一方支付?fixerate payer?
在180天求value,float端为啥是1,不是应该(1+f180)*折现因子吗,我理解的这里因为折现因子为1,即当天往当天折,f180=L180*180/360=5%*180/360=2.5%,那么float端应该是1+2.5%=1.025,为啥是1,f180不算了吗,为啥书上例题老师又算了
1、为什么算floating的market value,不用1+foating360,然后折现到180天?为什么不加上f360?2、,marketo market是什么意思?为什么paymentma fixerate player?