Hertz_品职助教 · 2021年09月28日
嗨,从没放弃的小努力你好:
同学你好
straddle分long straddle和short straddle.
long straddle=long call + long put,并且call和put都是ATM的option,因此long call的delta是0.5,long put的delta是-0.5,因此整个头寸,delta=0
short straddle=short call + short put,同样call和put都是ATM的,short call delta为-0.5,short put的delta=0.5,,整个头寸delta=0
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!