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斯晨怡🍊 · 2021年09月26日

为什么是0

这里的delta为什么是0?
2 个答案
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Hertz_品职助教 · 2021年09月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

straddle分long straddle和short straddle.

long straddle=long call + long put,并且call和put都是ATM的option,因此long call的delta是0.5,long put的delta是-0.5,因此整个头寸,delta=0

short straddle=short call + short put,同样call和put都是ATM的,short call delta为-0.5,short put的delta=0.5,,整个头寸delta=0

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Hertz_品职助教 · 2021年09月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好~

我猜测你应该是上传了一个图片的哈,但是不知什么原因我这边是没有哒,实在想不到同学可能问的是哪个点 [捂脸]

还请同学再上传一下图片,我看到后回复哈,谢谢理解呀~

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

斯晨怡🍊 · 2021年09月27日

straddle

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