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大写的LUCIA · 2021年09月26日

factor-based VCV

二级数量的时候学过一个好的线性模型是不存在多重共线性的,即Xi和Xj不相关。

那为什么这里的函数F之间是相关的?



2 个答案
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源_品职助教 · 2021年09月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


我印象里,二级数量的标准是相关系数小于07就不存在相关性的问题。并非等于0才是没有相关问题。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

源_品职助教 · 2021年09月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


原版书并没有刻意强调究竟是不是相关的

我理解是不相关的或者说相关性并不高。

就是首先要能通过统计学检验,这个模型才成立,之后再谈经济学意义。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

大写的LUCIA · 2021年09月26日

那岂不是factor之间的协方差都等于0?P204讲义上例题不是这样的哦

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