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棉花糖糖糖 · 2018年02月08日

问一道题：NO.PZ2015120210000004 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Economics Analysis

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


我的答案是：

用表格二三行算出 EUR/USD=0.7055-0.7065，与表格第一行对比更高，说明市场上EUR/USD 有套利空间，下面计算套利多少：

USD-EUR-GBP-USD

0.7/1.201*1.7=0.998，因为0.998<1， 无法套利，选A。


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1 个答案

源_品职助教 · 2018年02月08日

你选用的价格不对，比如第一步你将USD转化为EUR,你得在EUR便宜的市场买，通过计算我们知道表格第一行EUR/USD的数值更低，也就是说表格第一行的USD更便宜，而EUR更贵。所以你不能用第一行的数据把USD转化为EUR，否则就没有套利空间。

这时只能考虑用表格二，三行把USD转为EUR，但是必须是将USD先转为GBP,再转为EUR，这就是我们解答提供的方法。

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