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Jack Sun · 2021年09月24日

NO.PZ201702190300000309


请问一下,这道题目答案到底应该选什么?书上是选C,both;但是“有问必答”上说选A。并且麻烦解释一下,谢谢!


书上答案原文:

7 C is correct. Both statements are correct. The expected future payoff is calcu

lated using risk- neutral probabilities, and the expected payoff is discounted at

the risk- free rate.

Jack Sun · 2021年09月24日

我看错了,有问必答的答案是对的。我问的是第9题,答案是A,能否解释一下,谢谢! 9 Which of Sousa’s reasons for the decrease in the value of the interest rate option is correct? A Reason 1 only B Reason 2 only C Both Reason 1 and Reason 2

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年09月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


9A reason 1是对的,比如现在标的是40,原来行权价是50 现在行权价是100,所以行权的价格变高了 就使得call options的价值变低了,因为不容易行权。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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