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li · 2021年09月22日

key rate 的正负怎么算

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
1. 15-year shift 23.01463-23.11584=-0.1012 但答案选择的是 0.1012
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li · 2021年09月22日

基础班 section 4 的练习题第二个

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年09月23日

同学你好，key rate 01其实就是个变化值，我理解就是按dollar duration来的一个值，常规情况是正的。

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