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小鱼饼 · 2021年09月22日
对于这种goal based的方法，选完适合的module之后，如果算PV，究竟应该选取哪个rate 来作为E(r)呢？ 是选各模块带概率情况下的对应的min expectation return 还是选本身这个module自己的expected return呢？感觉两种都听过，一做题就选错rate，有点困惑了，还请老师解答，谢谢。
是原版书课后题 在第118-120页 谢谢。
pzqa015 · 2021年09月22日
嗨，从没放弃的小努力你好：
选出所有subportfolio使用的asset后，计算总portfolio的expected return，用各个asset expected return加权平均。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
哦哦 明白了 谢谢老师
计算每个goal的PV是选给定投资期限、给定成功概率下最大的minimum expected return。而不是portfolio的expected return。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
谢谢老师 那请问会有用到portfolio 的expected return的场景吗
