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Melody梓亦 · 2018年02月07日

问一道题:NO.PZ2015120205000031 [ CFA II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

提问:DW Test是用来检验多元回归方程里的serial correlation。而这里是time-series regression,按照上课讲的内容,应该是用T-Test,为什么这里仍然用了DW Test

1 个答案
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源_品职助教 · 2018年02月08日

DW检验既可以检验多元回归模型中的自相关问题,也可以检验趋势模型中的自相关问题。但是不能检验AR模型中的自相关问题(需要用到T检验),本题中的模型是趋势模型,所以可以用DW检验。

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