嗨,从没放弃的小努力你好:
经典题说的那个方法是属于Pillar I的,是没有考虑贷款的利率风险的。
pillar II才有提到,但是也没有具体的计量方法。所以这里的D是correct的。
这里利率风险指是:对于银行来说Loan实际上等于是自己的资产,银行在Loans上收到的贷款利息是固定的。在利率上涨的时候,等于是利息”收少了”。类似于买了一只固定利息的债券,在市场利率上涨的时候会亏钱。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!