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wawjbng · 2021年09月20日

利率风险

市场风险标准法中5个模块里包括了利率风险,想问下这里利率风险具体是指什么?经典题有答案版第10页的5.1D选项为何对呢?不是有考虑利率风险吗?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年09月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


经典题说的那个方法是属于Pillar I的,是没有考虑贷款的利率风险的。

pillar II才有提到,但是也没有具体的计量方法。所以这里的D是correct的。


这里利率风险指是:对于银行来说Loan实际上等于是自己的资产,银行在Loans上收到的贷款利息是固定的。在利率上涨的时候,等于是利息”收少了”。类似于买了一只固定利息的债券,在市场利率上涨的时候会亏钱。



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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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