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wawjbng · 2021年09月20日

回测

市场风险强化串讲12页,回测是看10天var,巴塞尔经典题有答案版第8页4.3,A选项说是一天也是正确选项,是两个都对吗

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年09月21日

同学你好,仔细看市场风险的讲义,它只是说模型是求的10-day var,但实际回测测试的是1天var,中间用平方根法则转换的。

要不2501%的期望是2.5天,所以才拿4次exception作为其中一个回测的边界。

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