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super31002 · 2021年09月20日

Fixed income index选择

不太能get到考点,请指教



1 个答案

pzqa015 · 2021年09月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题考的是不同指数构建方法的优缺点,考的优点偏,偏权益科目。

value weighted index的一个典型缺点时,发行债券的债券的市值越高,权重越大,容易重仓个别债券,这种方法的一个严重缺陷是提高了组合的信用风险。

作为修正,可以用gdp weighted(global 配置时使用) 或者equal weighted,equal weighted是每只债券买相同的金额,避免了重仓某只债券导致的信用风险提高。

题目说P同学介意credit deterioration,那么只能用equal weighted方法来构建指数。

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