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super31002 · 2021年09月20日

Fixed Income stratified sampling approach


官网题

请问哪里提到portfolio的small size了?

1 个答案

pzqa015 · 2021年09月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题解析给的不好,不用看了。

题中说,他认为投入精力和努力就为了战胜市场是不值得的(认为没必要战胜市场,偏passive,可以是fully replicate,也可以是enhance index),他还担心复制指数的成本也不比主动管理less expensive(没必要自己 replicate),分层抽样也是一种复制,只不过不是fully replicate,B与C属于enhance index 的间接法,是可以代替replicate的,所以他推荐的是B与C,而不是A。


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