开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

小叶子11 · 2021年09月20日

liability的分类,各自用什么指标衡量

官网练习题,第一个case的Q2

Only Type I clients can measure the interest rate sensitivity of liabilities using yield statistics. Those with Type II, III, and IV liabilities must use a curve duration statistic, such as effective duration, to estimate interest rate sensitivity.

上面这句话不对,请问什么是yield statistics,什么是 curve duration statistic

1 个答案
已采纳答案

pzqa015 · 2021年09月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这句话错就错在yield statistics,只要measure 利率风险,就应该用duration statistic,Type 1可以用modified duration,其余三类只能用effective duration。

yield statistic就是指衡量收益率的统计量,如YTM,duration statistic是指与duration相关的统计量,如modified duration、effective duration。

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

小叶子11 · 2021年09月25日

我又看了眼答案,答案好像不是这么说的

小叶子11 · 2021年09月25日

这答案写错了吧,我已经晕了Silver is correct in that Type I clients can use a yield statistic for immunizing their liabilities, but he is incorrect in stating that Type II, III, and IV investors can use the same approach.

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 414

    浏览
相关问题