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mumu榕 · 2021年09月19日

信用风险计算违约概率PD的方式


在信用风险基础课secson5中 Binomial Trees of PD

Default Probability & Survival Rate关于边际违约概率的计算方式表示有疑问

这边的边际违约不应该是第d2不应该是在d1的基础上新增违约人数占总人数的比例吗,就是d2=(6-3)/1000,然后d3=(10-6)/1000吗。麻烦老师解释下,因为在其他机构的讲解中这部分的计算跟咱完全不一致,谢谢



2 个答案

李坏_品职助教 · 2021年09月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


也是可以的~

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李坏_品职助教 · 2021年09月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


Marginal Pd应该是按照经典题里面的算法,也就是用2019年的cummulative PD 减去2018年的cummulative PD 。讲义这里给出的其实不是Marginal PD的算法,他这里是叫marginal Default rate,其实是conditional pd的。

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mumu榕 · 2021年09月20日

好的,边际违约等于两年的累计违约相减,这个计算方式我是知道的。那问题中的计算方式应该也可以的吧?

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