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mario · 2021年09月19日
这句index return minus Rf 是说做回归的时候怎么得到Factor嘛?意思是两个factor是回归得出来的?
源_品职助教 · 2021年09月19日
嗨,从没放弃的小努力你好:
ndex return minus Rf 就是指数减去无风险利率得到的风险溢价
而这个风险溢价就是方程中Y,
题目意思这个Y是有两个因子决定的,但是Y本身不是因子。
可以用回归方程模拟Y和两个因子之间的关系,但具体是不是这么做的,题目没有说明,和解题也没有关系。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!