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Pina · 2021年09月18日
老师好这是经典题R36 2.5， 这里求Exposure 的时候为什么这题可以这么做而不用像R35里的一样要用PV(未来CF） 折现？是不是没给risk free rate, 如果给的话， 做法就和R35的一样了吗？ 谢谢。
WallE_品职答疑助手 · 2021年09月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
这和CVA那里不一样，这一题首先没有给折现率，第二不需要考虑第一年违约第二年现金流就不存在的情况（因为没有hazard rate）,因此就算给你折现率，也没有办法像CVA那样去算。这一题并不用考虑的那么复杂，就是让咱们算每一年损失的期望，然后简单的相加。除非题目把所有条件都告诉你了，且明确的让你求CVA，不然完全没有必要。
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