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于彤昆 · 2018年02月07日
讲义132页提到：
当利率曲线变得平坦时，因为长期利率下降了，因此callable bond的value是变大的，而putable bond的value变小了。
请问为何只考虑长期利率下降导致利率曲线变得flatten，而不考虑短期利率上升使得利率曲线变平坦？如果因短期利率上升使得利率曲线变平坦，对含权债券的value影响是什么？
李宗_品职助教 · 2018年02月09日
你好同学，很抱歉回复晚了，已经关注这个问题，可能需要一些时间，您看我2天内答复您可以吗？谢谢理解！
于彤昆 · 2018年02月11日
可以可以，谢谢您！
