risk budgeting方法配置资产

嗨，爱思考的PZer你好：

掌握四个公式吧，这四个公式一般不会考察计算，都是根据公式含义做定性考察。

1、ACTR_i=ACTR_j，

2、Excess return to risk free asset/MCTR_i=Excess return to risk free asset/MCTR_j

3、w_i*cov(R_i,R_P)=σ_p²/n，如果组合中某个资产的收益与组合收益相关性较高，那么它的权重配置要少。

4、ACTR_i=w_i*MCTR_i=w_i*β_i*σ_p

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

抱歉同学，书写错误，是Excess return/MCTRi。见谅。

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

risk parity是ACTRi=ACTRj .

risk budget是MCTRi=MCTRj

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！