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wawjbng · 2021年09月14日

经典题1.6

section5的1.6,答案说B不对。因为4/333是conditional pd不是marginal pd,但是老师上课讲marginal pd类比过来不就是4/333吗,所以实在没搞明白为什么到这里marginal pd算法又变成了叫conditional pd。求解答。

4 个答案

李坏_品职助教 · 2021年09月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的,这里应该是何老师经典题里对应的conditional pd

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

李坏_品职助教 · 2021年09月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里我问过了,按照何老师经典题里面计算Marginal pd的方法来就好了

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

wawjbng · 2021年09月15日

所以说基础班讲义里的标题错了?应该是conditional pd?

李坏_品职助教 · 2021年09月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


讲义里的说法是这样的,不是marginal pd。经典题里的marginal pd应该先算出来2019年的cummulative pd和2018年的cummulative pd,然后2019-2018即可

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

wawjbng · 2021年09月15日

老师,您看标题,是marginal pd。另外,您去听一下老师讲课,也是marginal pd

李坏_品职助教 · 2021年09月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里的4/333不是marginal pd,按照讲义里的说法是marginal default rate,是违约个数的占比,也可以说是conditional pd。


marginal pd是两年的cumulative pd之间的差值~

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努力的时光都是限量版,加油!

wawjbng · 2021年09月14日

不好意思老师,不小心点了个踩,又不能撤回。谢谢深夜回复。我刚看基础班讲义92页标题写的就是marginal default probability呢,而且老师上课也没提到marginal pd和marginal default rate有区别。另外,按您的解释,按照基础班讲义93页,用c2-c1,相当于第二年的marginal pd等于(1-d1)d2? 以上两个问题,请老师帮忙解答。非常感谢!

wawjbng · 2021年09月14日

老师,我刚听了下基础班这部分讲义,感觉老师讲的还是marginal pd。不好意思,实在是没搞懂,又实在是想搞懂。

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