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410140980 · 2021年09月13日

原版书课后题reading 45的第2题

题干是要把delta 降为0.9,所以肯定选short option,但是为什么不选short put呢?即C选项

1 个答案

星星_品职助教 · 2021年09月13日

同学你好,

(long)put option的delta小于0。所以short put相当于增加一个正的delta,与题干要求的降低delta的要求不符。

降低delta只能选择short call或者long put。

这是衍生品的内容,在组合里考察的概率不高。

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