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Pina · 2021年09月12日
老师好 这题（R6经典题3.3）的结论 基础班讲义里的哪里？谢谢。
星星_品职助教 · 2021年09月12日
同学你好，
由于random walk相当于上一期的数据加上一个无法预测的随机数。所以对于这一期数据的最靠谱预测就是上一期的数据本身。这就是这个结论本身的内容。
如果从数学的角度出发，就是：
E(Xt)=E(Xt-1)+E(ε)，
由于Xt-1数据已知，且E(ε)=0，所以E(Xt)=Xt-1。
即对于random walk，对于下一期的预测就是本期数据本身，掌握这个结论就可以，不用去看基础班了。
