开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

KrystalZhou · 2021年09月12日

LVaR计算

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk
LVaR=VaR+LC 这个公式里面的VaR，是指portfolio value最大的损失，对吧？那这个VaR是指市场风险带来的VaR吗？
添加评论
1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年09月12日

嗨，爱思考的PZer你好：


对的哦，这里就是在市场风险的var基础上加上LC部分~

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 479

    浏览
相关问题