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KrystalZhou · 2021年09月12日

LVaR计算

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk
LVaR=VaR+LC 这个公式里面的VaR，是指portfolio value最大的损失，对吧？那这个VaR是指市场风险带来的VaR吗？
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1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年09月12日

嗨，爱思考的PZer你好：


对的哦，这里就是在市场风险的var基础上加上LC部分~

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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