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华华 · 2021年09月11日

第251 页 Type I and II error 的理解

第251页对于mean-reverting markets,怎么去理解type i og ii error? 句子贴在下面了


The extent to which markets are mean- reverting also has a bearing on the cost of Type I and Type II errors. If performance is mean reverting, firing a poor performer (or hiring a strong performer) only to see a reversion in performance results is a Type I error. A Type II error would be not trimming strong performers and avoiding hiring managers with weaker short- term track records, which can be costly

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2021年09月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


如果市场是均值复归的,那么会加剧Type I和Type II error。如果雇了一个目前表现好的manager,很可能过段时间他的表现就自然下滑了,导致雇了错的人(Type I);或者看一个manager表现很差就没雇佣,但是这个人的表现马上会反弹(Type II)。

其实想说明的结论是当市场具有mean-reverting的时候,Type I&II的cost都比较高。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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