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重生之我是johnhull · 2021年09月11日

有关高频数据的使用问题


Limitations of Historical Estimates中27:38何老师说使用高频数据可以改善variance以及covariance,但是这个correlation可以提升我是不理解,因为何老师后面又说使用daily或者weekly的数据会distort correlation,是会降低correlation,这不有点前后矛盾吗?

3 个答案

源_品职助教 · 2021年10月09日

嗨,努力学习的PZer你好:



原版书并没有对此进行解释。而且这不是CME学科的重点。如果同学觉得这样便于理解,也是可以的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

源_品职助教 · 2021年10月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


我认为这句话是不对的,as a result.是作为同步性的结果,作为同步性的结果,应该就是降低了相关性。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

源_品职助教 · 2021年09月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这两处都是咱们原版书的结论。

我的理解是,高频数据可能会诱发不同步性

只有实际发生不同性的时候,才会破坏相关关系。

否则高频数据总体上是可以改善相关关系的。


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

mario · 2021年10月08日

我也觉得很confuse。那请问这句话后半段到底对不对 High frequency data are more sensitive to asynchronism across variables and as a result. Tend to produce higher correlation estimates.

重生之我是johnhull · 2021年10月08日

我感觉吧,这句话应该是这样理解的,高频数据可以提高自己和自己的相关性,比如我从年数据改成日数据,那么今天和昨天的关系怎么着都比今年和去年的关系大。 异步性说的是2组数据间,一组用高频,一组用低频,这里会降低相关度。我觉得我的理解是对的,你那个是有偏的

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