Limitations of Historical Estimates中27:38何老师说使用高频数据可以改善variance以及covariance,但是这个correlation可以提升我是不理解,因为何老师后面又说使用daily或者weekly的数据会distort correlation,是会降低correlation,这不有点前后矛盾吗?
源_品职助教 · 2021年09月12日
嗨,从没放弃的小努力你好:
这两处都是咱们原版书的结论。
我的理解是,高频数据可能会诱发不同步性
只有实际发生不同性的时候,才会破坏相关关系。
否则高频数据总体上是可以改善相关关系的。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
mario · 2021年10月08日
我也觉得很confuse。那请问这句话后半段到底对不对 High frequency data are more sensitive to asynchronism across variables and as a result. Tend to produce higher correlation estimates.
重生之我是johnhull · 2021年10月08日
我感觉吧,这句话应该是这样理解的,高频数据可以提高自己和自己的相关性,比如我从年数据改成日数据,那么今天和昨天的关系怎么着都比今年和去年的关系大。 异步性说的是2组数据间,一组用高频,一组用低频,这里会降低相关度。我觉得我的理解是对的,你那个是有偏的