何老师在reading 42的floating rate notes的视频中提到,inverse floating的债券价格,其实与refernce rate的变动方向相反,
举例来说,p= 1+yCF , 假设reference rate为LIBOR, LIBOR下降,inverse floating CF下降,那么y之所以上升,是因为y仍然等于LIBOR+RP吗?也就是说y与LIBOR仍然是同方向变动?
而不是说y=7%-LIBOR?
请老师帮忙解惑,谢谢!
carrie_3020 · 2021年09月11日
何老师在reading 42的floating rate notes的视频中提到,inverse floating的债券价格,其实与refernce rate的变动方向相反,
举例来说,p= 1+yCF , 假设reference rate为LIBOR, LIBOR下降,inverse floating CF下降,那么y之所以上升,是因为y仍然等于LIBOR+RP吗?也就是说y与LIBOR仍然是同方向变动?
而不是说y=7%-LIBOR?
请老师帮忙解惑,谢谢!