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人小匀🍭 · 2021年09月11日

课后题Reading20 Q9

  1. CFA III
  2. Fixed Income
课后题答案说near/at money option有很大的convexity，那out of money option呢？
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1 个答案

pzqa015 · 2021年09月11日

嗨，爱思考的PZer你好：


out of money option convexity很小，接近于0。option在at the money时的convexity是最大的，请记住这个结论。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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